이 글의 전략은 제가 만든 게 아니에요. 와일더가 RSI를 만들며 함께 정의한 신호예요. 한국·미국 상장주 전부에 걸어 본 기록이에요. 재는 법은 이 시리즈를 읽는 법. 투자 권유가 아니에요.
1. 전략 설명
가격은 새 저점을 만들었는데 RSI는 이전 저점을 깨지 않고 위로 돌아서는 모양이에요. 다이버전스의 한 종류인데 ‘RSI가 돌아섰다’는 확인이 더 붙어요. 기계로는 ‘종가가 20일 최저 근처(1% 이내), RSI가 자기 20일 최저보다 위, 오늘 RSI가 어제보다 상승’으로 옮겼어요.
[근사] 종가 ≤ 20일 최저 × 1.01 AND RSI(14) > 자기 20일 최저 AND RSI > 어제 RSI → 다음날 시가 매수 → 20거래일 뒤 시가 매도
2. 매수·매도 타점 — 실제 사례로 볼게요
삼성물산(028260), 2024-01-12 신호. 결과는 +26.6% 였어요.
대우건설(047040), 2026-06-04 신호. -18.9% 였어요.
3. 전 종목 백테스트 결과 — 시장 국면별
| 상승장 | 횡보장 | 하락장 | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 초과수익 (%p) | +0.01 | +0.57 | +0.40 |
| 🇰🇷 신호 수 · 승률 | 42,071 · 40% | 13,486 · 45% | 17,797 · 45% |
| 🇺🇸 미국 초과수익 (%p) | +0.16 | +0.21 | +0.50 |
| 🇺🇸 신호 수 · 승률 | 306,262 · 47% | 85,459 · 49% | 88,330 · 50% |
결론. 횡보장·하락장에서 되는 전략이에요. 나머지 국면에서는 아무거나 산 것과 구분이 안 돼요.
표의 값은 수익률이 아니에요. 한국 횡보장 칸의 +0.57 — 지수가 그만큼 갔다는 게 아니라, 같은 날 아무 종목이나 산 것보다 20일에 0.57%p 나았다는 뜻이에요.
앞뒤로 갈라 보면
| 한국 2018~2022 | 한국 2023~2026 | 미국 2000~2013 | 미국 2014~2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 초과수익 (%p) | +0.25 | +0.22 | +0.25 | +0.25 |
지수와 비교하면 — 이 신호로 포트폴리오를 굴렸다면
| CAGR | MDD | 샤프 | 투자일 | 보유종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 이 신호 | +0.6% | -49.0% | 0.14 | 98% | 716 |
| 🇰🇷 아무 종목이나 20일씩 | +1.2% | -54.9% | 0.18 | 100% | 전부 |
| 🇺🇸 이 신호 | +7.5% | -60.1% | 0.46 | 99% | 1,451 |
| 🇺🇸 아무 종목이나 20일씩 | +3.9% | -61.9% | 0.28 | 100% | 전부 |
결론. 같은 비용으로 아무거나 담은 쪽과 견주면 한국 +0.6% 대 +1.2% — 못 넘었어요 · 미국 +7.5% 대 +3.9% — 넘었어요.
4. 유의점
- 한미 양쪽에서 살아남았어요 — 한국 +0.25/+0.22, 미국 +0.25/+0.25. 국면별로는 횡보장·하락장에서 되고(한국 +0.57/+0.40, 미국 +0.21/+0.50) 상승장은 힘이 없어요.
- RSI 강세 다이버전스(A25)에 ‘RSI 반등 확인’을 더한 거예요. 크기는 다이버전스와 비슷해요 — 확인을 더한다고 더 좋아지진 않았어요.
- 와일더가 정의한 실패 스윙은 RSI가 30 아래에서 나온 것만 쳐요. 여기서는 그 조건을 빼서 신호를 늘렸어요. 원래 조건대로면 신호가 너무 적어요.
- ±0.2%p 안쪽은 없는 것으로 읽어 주세요. 거기 드는 칸이 있어요 — 한국 상승장 +0.01. 아무거나 산 것과 구분이 안 된다는 뜻이에요.
