퀀트 실험

연휴가 다가오면 같은 말이 돕니다. 연휴 전엔 불안하니 팔아라, 연휴 뒤 첫날은 갭이 크다.

스무 종목을 골랐다고 해 봅시다. 가진 돈이 1,000만 원이면 대개 한 자리에 50만 원씩 똑같이 넣죠. 이걸 동일가중이라고 합니다.

손절 이야기는 앞서 한 번 결론이 났던 주제입니다. 기술적 분석 규칙 44개에 손절을 얹었을 때, 손절의 개선 효과가 아무 종목이나 산 경우에도 똑같이 붙었어요. 규칙을 살린 게 아니라 그냥 손실을 자른 것뿐이었습니다.

남의 규칙을 검증하는 것과 자기 규칙을 만드는 것은 다릅니다. 뒤쪽은 잘 나오게 만들기가 너무 쉬워요. 그래서 이 글은 결과를 내기 전에 걸러 내는 조건을 먼저 정했습니다.

주식 검색식을 공개하는 강의가 많아요. “승률 99%”, “3년 검증 완료” 같은 말이 붙어 있죠. 그 조건들을 숫자 그대로 코드로 옮겨 한국 주식 전체에 걸어 봤어요. 구현할 수 있는 검색식 11개, 2018년부터 8년간, 신호 25만 건이에요.

“200일 이동평균선 위에 있을 때만 사라”는 말, 주식 공부를 하다 보면 자주 듣습니다. 정말 효과가 있을까요? 있다면 며칠짜리 선이 좋을까요? 미국과 한국 … 더 읽기

“실적이 계속 늘어나는 회사를 사면 주가도 오르지 않을까?” 실적 성장주에 관심이 있다면 누구나 한 번쯤 해 보는 생각입니다. 이 생각이 실제로 돈이 … 더 읽기