이 글의 전략은 제가 만든 게 아니에요. 조지 레인이 1950년대에 만든 스토캐스틱이에요. 한국·미국 상장주 전부에 걸어 본 기록이에요. 재는 법은 이 시리즈를 읽는 법. 투자 권유가 아니에요.
1. 전략 설명
최근 14일 가격 범위에서 오늘 종가가 어디쯤인지를 0~100으로 나타낸 게 %K, 그 3일 평균이 %D예요. 둘 다 20 아래(과매도)에서 %K가 %D를 위로 넘으면 사요.
%K(14)가 %D(3)를 상향 교차 AND %D < 20 → 다음날 시가 매수 → 20거래일 뒤 시가 매도
2. 매수·매도 타점 — 실제 사례로 볼게요
카카오(035720), 2025-05-12 신호. 결과는 +33.2% 였어요.
두산(000150), 2026-06-26 신호. -22.6% 였어요.
3. 전 종목 백테스트 결과 — 시장 국면별
| 상승장 | 횡보장 | 하락장 | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 초과수익 (%p) | -0.31 | -0.03 | +0.56 |
| 🇰🇷 신호 수 · 승률 | 96,476 · 39% | 34,115 · 42% | 64,408 · 45% |
| 🇺🇸 미국 초과수익 (%p) | -0.12 | +0.00 | +0.36 |
| 🇺🇸 신호 수 · 승률 | 457,002 · 46% | 156,264 · 48% | 243,745 · 49% |
결론. 하락장에서 되는 전략이에요. 나머지 국면에서는 아무거나 산 것과 구분이 안 돼요.
표의 값은 수익률이 아니에요. 한국 상승장 칸의 -0.31 — 지수가 그만큼 갔다는 게 아니라, 같은 날 아무 종목이나 산 것보다 20일에 0.31%p 못했다는 뜻이에요.
앞뒤로 갈라 보면
| 한국 2018~2022 | 한국 2023~2026 | 미국 2000~2013 | 미국 2014~2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 초과수익 (%p) | +0.15 | -0.03 | +0.03 | +0.03 |
지수와 비교하면 — 이 신호로 포트폴리오를 굴렸다면
| CAGR | MDD | 샤프 | 투자일 | 보유종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 이 신호 | -1.7% | -54.1% | 0.07 | 98% | 1,932 |
| 🇰🇷 아무 종목이나 20일씩 | +1.2% | -54.9% | 0.18 | 100% | 전부 |
| 🇺🇸 이 신호 | +3.7% | -66.2% | 0.27 | 99% | 2,593 |
| 🇺🇸 아무 종목이나 20일씩 | +3.9% | -61.9% | 0.28 | 100% | 전부 |
결론. 같은 비용으로 아무거나 담은 쪽과 견주면 한국 -1.7% 대 +1.2% — 못 넘었어요 · 미국 +3.7% 대 +3.9% — 못 넘었어요.
4. 유의점
- 하락장 전략이에요. 한국 하락장 +0.56, 상승장 -0.31. 미국 +0.36 / -0.12. RSI 과매도(A23)와 같은 모양이고 크기는 그보다 작아요.
- 반대쪽, 80 위 데드크로스에서 파는 것(A21b)은 한국 상승장 -1.11으로 크게 틀려요. 오르는 장에서 과매수는 ‘더 오른다’는 뜻이었어요. 하락장에서만 +0.44.
- 스토캐스틱은 14일 범위 안의 위치라서 횡보장에서 20↔80을 자주 오가요. 그때 교차 신호가 제일 많고, 제일 의미 없어요(한국 횡보장 -0.03).
- ±0.2%p 안쪽은 없는 것으로 읽어 주세요. 거기 드는 칸이 있어요 — 한국 횡보장 -0.03. 아무거나 산 것과 구분이 안 된다는 뜻이에요.
