이 글의 전략은 제가 만든 게 아니에요. J. 웰스 와일더가 1978년에 만든 방향성 시스템(DMI/ADX)이에요. 한국·미국 상장주 전부에 걸어 본 기록이에요. 재는 법은 이 시리즈를 읽는 법. 투자 권유가 아니에요.
1. 전략 설명
+DI는 위로 움직인 힘, −DI는 아래로 움직인 힘이에요. +DI가 −DI를 아래에서 위로 넘으면 상승 추세 시작으로 봐요. ADX는 방향 없이 추세의 세기만 재요.
+DI(14)가 −DI(14)를 상향 교차한 날 → 다음날 시가 매수 → 20거래일 뒤 시가 매도
2. 매수·매도 타점 — 실제 사례로 볼게요
씨어스(458870), 2026-01-13 신호. 결과는 +33.9% 였어요.
SK하이닉스(000660), 2024-08-16 신호. -22.6% 였어요.
3. 전 종목 백테스트 결과 — 시장 국면별
| 상승장 | 횡보장 | 하락장 | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 초과수익 (%p) | +0.03 | +0.05 | -0.31 |
| 🇰🇷 신호 수 · 승률 | 57,364 · 40% | 16,547 · 42% | 31,402 · 41% |
| 🇺🇸 미국 초과수익 (%p) | +0.06 | -0.01 | -0.18 |
| 🇺🇸 신호 수 · 승률 | 437,038 · 47% | 115,961 · 47% | 149,008 · 47% |
결론. 한국·미국 공통으로 되는 국면도, 깨지는 국면도 없어요. 국면을 가려도 아무거나 산 것과 구분이 안 돼요.
표의 값은 수익률이 아니에요. 한국 하락장 칸의 -0.31 — 지수가 그만큼 갔다는 게 아니라, 같은 날 아무 종목이나 산 것보다 20일에 0.31%p 못했다는 뜻이에요.
앞뒤로 갈라 보면
| 한국 2018~2022 | 한국 2023~2026 | 미국 2000~2013 | 미국 2014~2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 초과수익 (%p) | -0.05 | -0.13 | -0.04 | +0.05 |
지수와 비교하면 — 이 신호로 포트폴리오를 굴렸다면
| CAGR | MDD | 샤프 | 투자일 | 보유종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 이 신호 | +0.5% | -55.3% | 0.14 | 98% | 1,041 |
| 🇰🇷 아무 종목이나 20일씩 | +1.2% | -54.9% | 0.18 | 100% | 전부 |
| 🇺🇸 이 신호 | +3.3% | -65.0% | 0.26 | 99% | 2,122 |
| 🇺🇸 아무 종목이나 20일씩 | +3.9% | -61.9% | 0.28 | 100% | 전부 |
결론. 같은 비용으로 아무거나 담은 쪽과 견주면 한국 +0.5% 대 +1.2% — 못 넘었어요 · 미국 +3.3% 대 +3.9% — 못 넘었어요.
4. 유의점
- 한국 -0.05/-0.13, 미국 -0.04/+0.05. 전 국면 ±0.2 안이에요. 아무거나 산 것과 구분이 안 돼요.
- DI 교차는 골든크로스와 비슷한 늦은 신호예요. 14일 평활을 거치면서 움직임이 이미 반영돼 있어요.
- 책은 DI 교차보다 ADX로 ‘추세장인지 횡보장인지’를 가리는 데 이 시스템을 쓰라고 해요. 그 필터(A19)는 따로 쟀어요.
- ±0.2%p 안쪽은 없는 것으로 읽어 주세요. 거기 드는 칸이 있어요 — 한국 상승장 +0.03. 아무거나 산 것과 구분이 안 된다는 뜻이에요.
