이 글의 전략은 제가 만든 게 아니에요. 와일더가 만든 RSI의 50선 돌파 신호예요. 50을 위로 넘으면 상승 추세로 보는 통념이에요. 한국·미국 상장주 전부에 걸어 본 기록이에요. 재는 법은 이 시리즈를 읽는 법. 투자 권유가 아니에요.
1. 전략 설명
RSI 50은 오른 날과 내린 날의 힘이 같은 중립선이에요. 이걸 위로 넘으면 사는 쪽 힘이 이겼다고 봐요. 과매도 매수(30)보다 늦지만 추세를 확인하고 들어가는 방식이에요.
RSI(14)가 50을 상향 돌파한 날 → 다음날 시가 매수 → 20거래일 뒤 시가 매도
2. 매수·매도 타점 — 실제 사례로 볼게요
비에이치아이(083650), 2025-08-04 신호. 결과는 +35.7% 였어요.
포스코퓨처엠(003670), 2026-05-29 신호. -22.8% 였어요.
3. 전 종목 백테스트 결과 — 시장 국면별
| 상승장 | 횡보장 | 하락장 | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 초과수익 (%p) | -0.11 | -0.01 | -0.69 |
| 🇰🇷 신호 수 · 승률 | 86,449 · 39% | 20,881 · 42% | 40,075 · 40% |
| 🇺🇸 미국 초과수익 (%p) | +0.01 | +0.00 | -0.25 |
| 🇺🇸 신호 수 · 승률 | 527,479 · 47% | 145,167 · 48% | 196,039 · 47% |
결론. 하락장에서 깨지는 전략이에요. 되는 국면은 한국·미국 공통으로 없어요.
표의 값은 수익률이 아니에요. 한국 하락장 칸의 -0.69 — 지수가 그만큼 갔다는 게 아니라, 같은 날 아무 종목이나 산 것보다 20일에 0.69%p 못했다는 뜻이에요.
앞뒤로 갈라 보면
| 한국 2018~2022 | 한국 2023~2026 | 미국 2000~2013 | 미국 2014~2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 초과수익 (%p) | -0.24 | -0.31 | -0.04 | -0.03 |
지수와 비교하면 — 이 신호로 포트폴리오를 굴렸다면
| CAGR | MDD | 샤프 | 투자일 | 보유종목 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 이 신호 | -2.2% | -58.7% | 0.03 | 98% | 1,457 |
| 🇰🇷 아무 종목이나 20일씩 | +1.2% | -54.9% | 0.18 | 100% | 전부 |
| 🇺🇸 이 신호 | +2.7% | -64.2% | 0.23 | 99% | 2,629 |
| 🇺🇸 아무 종목이나 20일씩 | +3.9% | -61.9% | 0.28 | 100% | 전부 |
결론. 같은 비용으로 아무거나 담은 쪽과 견주면 한국 -2.2% 대 +1.2% — 못 넘었어요 · 미국 +2.7% 대 +3.9% — 못 넘었어요.
4. 유의점
- 양쪽 실패예요. 한국 -0.24/-0.31, 미국 -0.04/-0.03. 하락장에서 한국 -0.69. ‘확인하고 들어간다’가 ‘늦게 들어간다’였어요.
- RSI가 30에서 50까지 오려면 보통 열흘 넘게 올라야 해요. 그 뒤 20일이 더 좋을 이유가 없어요. 과매도 매수(A23)가 하락장에서 되는 것과 대조적이에요.
- RSI 계열에서 된 건 ’30 아래’와 ‘다이버전스’뿐이에요. 둘 다 아직 안 오른 자리예요. 50 돌파는 이미 오른 자리예요.
- ±0.2%p 안쪽은 없는 것으로 읽어 주세요. 거기 드는 칸이 있어요 — 한국 상승장 -0.11. 아무거나 산 것과 구분이 안 된다는 뜻이에요.
