반응형 퀀트기초개념1 퀀트 투자를 위한 확률과 통계 개념 완전 정리 수학 없이 퀀트 투자 어렵습니다, 확률과 통계부터 정리하세요퀀트 투자는 알고리즘, 데이터, 수학 기반으로 시장을 분석하고 전략을 설계하는투자 방식입니다. 그 중심에는 확률과 통계가 자리하고 있으며, 이를 이해하지못하면 백테스트는 물론 기대 수익률과 리스크 관리조차 어렵습니다.이번 글에서는 퀀트 전략의 기반이 되는 확률과 통계 개념을 투자 관점에서정리합니다. 복잡한 수식이 아닌 실전 투자에 바로 적용 가능한 핵심 이론만다룹니다.확률은 리스크와 기대수익을 계산하는 언어입니다퀀트 전략에서 확률은 단순히 숫자 계산이 아닌, 리스크를 정의하고기대 수익률을 예측하는 수학적 도구입니다. 예를 들어 포트폴리오의수익률이 마이너스가 될 확률, 특정 전략이 목표 수익을 초과할 가능성 등을평가할 때 확률 개념이 적용됩니다.시.. 2025. 8. 11. 이전 1 다음 반응형
