반응형 분류 전체보기49 퀀트 투자를 위한 확률과 통계 개념 완전 정리 수학 없이 퀀트 투자 어렵습니다, 확률과 통계부터 정리하세요퀀트 투자는 알고리즘, 데이터, 수학 기반으로 시장을 분석하고 전략을 설계하는투자 방식입니다. 그 중심에는 확률과 통계가 자리하고 있으며, 이를 이해하지못하면 백테스트는 물론 기대 수익률과 리스크 관리조차 어렵습니다.이번 글에서는 퀀트 전략의 기반이 되는 확률과 통계 개념을 투자 관점에서정리합니다. 복잡한 수식이 아닌 실전 투자에 바로 적용 가능한 핵심 이론만다룹니다.확률은 리스크와 기대수익을 계산하는 언어입니다퀀트 전략에서 확률은 단순히 숫자 계산이 아닌, 리스크를 정의하고기대 수익률을 예측하는 수학적 도구입니다. 예를 들어 포트폴리오의수익률이 마이너스가 될 확률, 특정 전략이 목표 수익을 초과할 가능성 등을평가할 때 확률 개념이 적용됩니다.시.. 2025. 8. 11. 데이터 기반 투자는 어떻게 돈을 움직일까? 숫자가 말해주는 투자 공식의 비밀 직감이 아닌 ‘데이터’로 투자하는 시대, 왜 주목받고 있을까요?불확실성이 지배하는 금융시장에서, 감이 아닌 ‘수치’와 ‘분석’에 기반한 투자가주목받고 있습니다. 데이터 기반 투자는 주가, 거래량, 재무제표, 경제지표 같은정량 데이터를 바탕으로 투자 판단을 내리는 방식입니다.이는 알고리즘 트레이딩, 퀀트 전략, 인공지능 투자 등으로 진화하며개인 투자자부터 기관 투자자까지 폭넓게 활용되고 있습니다.이번 글에서는 데이터 기반 투자의 개념과 장단점,활용 방법과 함께 투자에 필요한 데이터 종류까지자세하게 안내드리겠습니다.데이터 기반 투자의 개념과 핵심 원리데이터 기반 투자는 직관보다 데이터를 우선시하는 투자 방식입니다.시장에 존재하는 방대한 정보를 수치로 정리하고,그 안에서 일정한 패턴이나 규칙을 발견하여 투자 .. 2025. 8. 10. 퀀트 전략, 알고 보면 쉬운 구조! 단계별로 완벽 이해하기 퀀트 전략은 어떻게 구성되고 어떤 흐름으로 작동될까요?퀀트 전략은 감정이 아닌 수학과 통계, 알고리즘을 통해 투자 결정을 내리는 방식입니다. 예측이 아닌 검증 가능한 데이터로 움직이며, 객관성과 자동화를 기반으로 투자 성과를 안정화시키는 것이 핵심입니다. 이 글에서는 퀀트 전략의 구조를 처음 접하는 분들도 쉽게 이해할 수 있도록 단계별로 해부해보며, 실제로 어떻게 투자 전략이 설계되고 실행되는지 자세히 살펴보겠습니다.퀀트 전략의 기본 개념, 왜 주목받는가?퀀트(Quant)는 'Quantitative'의 줄임말로, 정량적 분석을 통해금융 시장에서의 패턴을 발견하고 이를 기반으로 투자 전략을수립하는 방식을 의미합니다. 일반적인 투자 방식이 개인의 직감이나뉴스 등 외부 이슈에 따라 움직인다면, 퀀트 전략은 수.. 2025. 8. 9. ETF에도 '버블'이 있을까? 고점 경계 신호 해설 ETF에도 '버블'이 있을까? 고점 경계 신호 해설 2025년 7월 24일 | 카테고리: 금융 · 투자 ETF, 안전한 투자수단일까? 버블에서 자유로울까? 상장지수펀드(ETF)는 다양한 자산에 분산 투자할 수 있도록 설계된 상품으로, 개별 종목에 비해 상대적으로 안전한 투자 수단으로 인식되어 왔습니다. 실제로 ETF는 비용 효율성과 유동성, 접근성 면에서 많은 투자자들에게 매력적인 선택지로 작용해 왔습니다. 그러나 이러한 장점에도 불구하고, ETF 역시 시장의 심리와 수급에 따라 버블(거품) 현상이 발생할 수 있습니다. 특히 최근 몇 년간 급격히 증가한 테마형 ETF는 특정 산업이나 이슈에 집중되며, 기대감이 과도하게 반영될 경우.. 2025. 8. 8. 2025년 인기 급상승 중인 친환경 ETF 완전 정복 지속가능한 투자의 시대, 친환경 ETF에 주목하라2025년 현재, 전 세계적으로 환경·사회·지배구조(ESG)에 대한 관심이 급증하면서 친환경 ETF에 대한 투자 열기가 뜨겁습니다. 기후 위기와 탄소중립의 중요성이 대두되면서, 화석연료 중심의 전통 산업에서 벗어나 지속가능한 성장 가능성이 높은 산업에 자본이 집중되고 있기 때문입니다.친환경 ETF란?친환경 ETF(Environmental, Social, Governance ETF)는 ESG 기준을 고려하여 구성된 기업들로 구성된 상장지수펀드를 의미합니다. 특히 환경(Environmental) 요소에 중점을 둔 ETF는 재생에너지, 탄소저감기술, 친환경 인프라와 관련된 기업에 투자합니다.이러한 ETF는 안정성과 성장 가능성을 동시에 갖추고 있어, 장기적인 투.. 2025. 8. 7. 2025년 인기 급상승 중인 친환경 ETF 완전 정복 2025년 인기 급상승 중인 친환경 ETF 완전 정복 작성일: 2025년 7월 24일 | 카테고리: 재테크 · ESG 투자 ESG 투자, 이제는 선택이 아닌 필수 2025년 현재, 글로벌 금융시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야는 단연 ESG(환경·사회·지배구조)입니다. 특히 탄소중립 정책과 기후 변화 대응이 주요 이슈로 떠오르면서, 기업들의 친환경 경영 실천 여부가 투자 판단의 중요한 기준으로 작용하고 있습니다. 이 흐름에 발맞춰 친환경 ETF는 장기적인 성장성과 안정성을 동시에 갖춘 투자처로 주목받고 있습니다. 과거에는 기업의 재무지표만으로 가치를 평가했다면, 이제는 .. 2025. 8. 6. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음 반응형
